Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas

Título: Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas

Autores: João Vinícius de França Carvalho e Chang Chiann

Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em identi car a existência de contágio fi nanceiro utilizando a inovadora metodologia de Redes Bayesianas, executando-se uma análise sequencial. A análise da interdependência de mercados internacionais é realizada em períodos de crises fi nanceiras, ocorridas entre os anos 1996 e 2009, envolvendo países nos quais foi possível avaliar seus efeitos e que foram objetos de estudos similares na literatura. Os resultados apontaram para diversas evidências de contágio em períodos de crise, com causadores bem de finidos. Por fi m, veri cou-se que, após as diversas crises, os mercados estavam muito mais interligados do que no período inicialmente adotado.

Data de publicação: 2013

Periódico/Editora: Revista Brasileira de Economia

Edição: v. 67, p. 201-217

Palavras-chave: interdependência, contágio financeiro, Redes Bayesianas.